Bollinger Bandsreg Bollinger Bands ist ein vielseitiges Werkzeug, das Bewegungsdurchschnitte und Standardabweichungen kombiniert und eines der beliebtesten technischen Analysewerkzeuge ist. Es gibt drei Komponenten für die Bollinger Band-Anzeige: Moving Average. Standardmäßig wird ein 20-fach einfacher gleitender Durchschnitt verwendet. Oberband Das obere Band ist in der Regel 2 Standardabweichungen (berechnet aus 20 Perioden der Schließdaten) über dem gleitenden Durchschnitt. Unterband Das untere Band ist in der Regel 2 Standardabweichungen unter dem gleitenden Durchschnitt. Bollinger Bands (in blau) sind unten im Diagramm des E-Mini SampP 500 Futures-Kontrakts dargestellt: Es gibt drei Hauptmethoden, die die Bollinger Bands für diese Interpretationen verwenden könnten, werden in den folgenden Abschnitten besprochen: Willkommenstechnischer Analytiker BBForex ist für Forex Händler interessiert an der Verwendung von technischen Analyse für ihre Währungspaar Handel. Tausende von Forex-Händlern verwenden Bollinger Bands, aber dies ist die erste und einzige Website, die sich für die Bereitstellung von Bollinger Bands Analytics exklusiv für den Forex-Markt einsetzt. Die Website bietet Listen von Währungspaaren, die Bollinger Band Systemkriterien, Screening, interaktive Charts, die Ihnen erlauben, Ihre eigenen Indikatoren zu programmieren, und vieles mehr, einschließlich 2-D und 3-D-Charts passen. Und um die meisten professionellen Tools für den Handel Forex, BBForex hat Web-basierte Programmierung, BBScript, so dass Benutzer können vollständig anpassen ihre Chart-Indikatoren und Analyse. Bbforex ist noch nicht für kleinere mobile berührungsbasierte Browser optimiert. Es ist derzeit am besten auf Laptops oder PCs zu sehen. Das Adobe Flash Player Plugin kann für bestimmte Funktionen erforderlich sein. Ich verstehe, weiter: bbforex copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Keltner Kanäle Keltner Kanäle Einleitung Keltner Kanäle sind flüchtig basierte Umschläge, die über und unter einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegen. Dieser Indikator ähnelt Bollinger Bands, die die Standardabweichung verwenden, um die Bänder einzustellen. Anstatt die Standardabweichung zu verwenden, verwenden die Keltner-Kanäle den durchschnittlichen True Range (ATR), um den Kanalabstand einzustellen. Die Kanäle sind typischerweise zwei durchschnittliche True Range Werte oberhalb und unterhalb der 20-Tage-EMA eingestellt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt diktiert die Richtung und der mittlere True Range setzt die Kanalbreite ein. Keltner-Kanäle sind ein Trend-Indikator zur Identifizierung von Umkehrungen mit Kanalausbrüchen und Kanalrichtung. Kanäle können auch verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren, wenn der Trend flach ist. In seinem 1960er Buch, wie man Geld in Rohstoffen verdient, führte Chester Keltner die Zehn-Tage-Moving Average Trading Rule ein, die als Originalversion von Keltner Channels gutgeschrieben wird. Diese ursprüngliche Version begann mit einem 10-Tage-SMA des typischen Preises als Mittellinie. Die 10-Tage-SMA des High-Low-Bereichs wurde hinzugefügt und subtrahiert, um die oberen und unteren Kanallinien einzustellen. Linda Bradford Raschke stellte in den 1980er Jahren die neuere Version der Keltner Kanäle vor. Wie Bollinger Bands verwendet diese neue Version einen volatilitätsbasierten Indikator, Average True Range (ATR), um die Kanalbreite einzustellen. StockCharts nutzt diese neuere Version von Keltner Channels. Berechnung Es gibt drei Schritte zur Berechnung von Keltner Kanälen. Wählen Sie zuerst die Länge für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt aus. Zweitens wählen Sie die Zeiträume für die durchschnittliche True Range (ATR). Drittens wählen Sie den Multiplikator für die durchschnittliche True Range. Das obige Beispiel basiert auf den Voreinstellungen für SharpCharts. Weil bewegte Durchschnitte Verzögerungspreis, ein längerer gleitender Durchschnitt wird mehr Verzögerung haben und ein kürzerer gleitender Durchschnitt wird weniger Verzögerung haben. ATR ist die grundlegende Volatilitätseinstellung. Kurze Zeitrahmen, wie z. B. 10, erzeugen eine flüchtigere ATR, die als 10-Perioden-Volatilität schwankt und fließt. Längere Zeitrahmen, so eine 100, glatt diese Schwankungen, um eine konstantere ATR Lesung zu produzieren. Der Multiplikator hat am meisten Einfluss auf die Kanalbreite. Einfache Änderung von 2 zu 1 schneidet die Kanalbreite in der Hälfte. Die Erhöhung von 2 bis 3 erhöht die Kanalbreite um 50. Hier ist ein Diagramm, das drei Keltner-Kanäle zeigt, die auf 1, 2 und 3 ATRs von dem zentralen gleitenden Durchschnitt entfernt sind. Diese besondere Technik wurde seit Jahren von Kerry Lovvorn von SpikeTrade befürwortet. Die obige Grafik zeigt die Standard-Keltner-Kanäle in Rot, einen breiteren Kanal in blau und einen schmaleren Kanal in grün. Die blauen Kanäle wurden drei durchschnittliche True Range Werte oberhalb und unterhalb (3 x ATR) gesetzt. Die grünen Kanäle verwendeten einen ATR-Wert. Alle drei teilen sich die 20-Tage-EMA, die die gepunktete Linie in der Mitte ist. Die Indikatorfenster zeigen Unterschiede in der durchschnittlichen True Range (ATR) für 10 Perioden, 50 Perioden und 100 Perioden. Beachten Sie, wie die kurze ATR (10) ist flüchtiger und hat die breiteste Reichweite. Im Gegensatz dazu ist die 100-Perioden-ATR viel glatter mit einem weniger flüchtigen Bereich. Interpretation Indikatoren, die auf Kanälen, Bändern und Umschlägen basieren, sollen die meisten Preisaktionen umfassen. Daher bewegen sich über oder unter den Kanallinien Aufmerksamkeit, weil sie relativ selten sind. Trends beginnen oft mit starken Bewegungen in die eine oder andere Richtung. Ein Anstieg über die obere Kanallinie zeigt außergewöhnliche Stärke, während ein Sprung unter die untere Kanallinie außergewöhnliche Schwäche zeigt. Solche starken Bewegungen können das Ende eines Trends und den Anfang eines anderen signalisieren. Mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Fundament ist Keltner Channels ein Trend nach Indikator. Wie bei gleitenden Durchschnitten und Trend nach Indikatoren, Keltner Kanäle verzichten Preis Aktion. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts diktiert die Richtung des Kanals. Im Allgemeinen ist ein Abwärtstrend vorhanden, wenn sich der Kanal tiefer bewegt, während ein Aufwärtstrend existiert, wenn sich der Kanal höher bewegt. Der Trend ist flach, wenn sich der Kanal seitwärts bewegt. Ein Kanalaufschwung und eine Pause über der oberen Trendlinie können den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. Ein Kanalabschwung und eine Unterbrechung unterhalb der unteren Trendlinie kann dem Start einen Abwärtstrend signalisieren. Manchmal fällt ein starker Trend nicht nach einem Kanalausbruch und die Preise schwanken zwischen den Kanallinien. Solche Handelsbereiche sind durch einen relativ flachen gleitenden Durchschnitt gekennzeichnet. Die Kanalgrenzen können dann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen für Handelszwecke zu identifizieren. Gegen Bollinger Bands Es gibt zwei Unterschiede zwischen Keltner Kanälen und Bollinger Bands. Zuerst sind Keltner-Kanäle glatter als Bollinger-Bänder, da die Breite der Bollinger-Bänder auf der Standardabweichung basiert, die flüchtiger ist als die durchschnittliche True Range (ATR). Viele betrachten dies als ein Plus, weil es eine konstantere Breite schafft. Damit ist Keltner Kanäle gut geeignet für Trendfolgen und Trendidentifikation. Zweitens verwenden Keltner-Kanäle auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der empfindlicher ist als der einfache gleitende Durchschnitt, der in Bollinger Bands verwendet wird. Die nachfolgende Grafik zeigt Keltner Kanäle (blau), Bollinger Bands (rosa), Durchschnitt True Range (10), Standardabweichung (10) und Standardabweichung (20) zum Vergleich. Beachten Sie, wie die Keltner Kanäle glatter sind als die Bollinger Bands. Beachten Sie auch, wie die Standardabweichung einen größeren Bereich als der durchschnittliche True Range (ATR) abdeckt. Die untenstehende Grafik zeigt Archer Daniels Midland (ADM) mit einem Aufwärtstrend, als die Keltner Kanäle auftauchen und der Vorrat über die obere Kanallinie stürzt. ADM war in einem deutlichen Abwärtstrend im April-Mai, da die Preise weiterhin den unteren Kanal durchbohren. Mit einem starken Stoß im Juni, übertrafen die Preise den oberen Kanal und der Kanal drehte sich um einen neuen Aufwärtstrend zu starten. Beachten Sie, dass die Preise über dem unteren Kanal auf Dips Anfang und Ende Juli statt. Sogar mit einem neuen Aufwärtstrend etabliert, ist es oft umsichtig, auf einen Pullback oder einen besseren Einstiegspunkt zu warten, um das Lohn-zu-Risiko-Verhältnis zu verbessern. Momentum-Oszillatoren oder andere Indikatoren können dann verwendet werden, um überverkaufte Messungen zu definieren. Diese Tabelle zeigt StochRSI. Einer der empfindlicheren Impulsoszillatoren, der unterhalb von 0,20 eingetaucht wird, um während des Aufwärtstrends mindestens dreimal überverkauft zu werden. Die nachfolgenden Kreuzungen zurück über .20 signalisierten eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Das zweite Diagramm zeigt Nvidia (NVDA), das einen Abwärtstrend mit einem starken Rückgang unterhalb der unteren Kanallinie beginnt. Nach dieser anfänglichen Pause stieg die Aktie in der Nähe der 20-Tage-EMA (Mittellinie) von Mitte Mai bis Anfang August. Die Unfähigkeit, sogar der oberen Kanallinie nahe zu kommen, zeigte einen starken Abwärtsdruck. Ein 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI) wird als Impulsoszillator gezeigt, um kurzfristige überkaufte Bedingungen zu identifizieren. Ein Umzug über 100 gilt als überkauft. Eine nachfolgende Rückkehr unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends. Dieses Signal funktionierte bis September. Diese ausgefallenen Signale zeigten eine mögliche Trendänderung an, die anschließend mit einer Pause über der oberen Kanallinie bestätigt wurde. Flat Trend Sobald eine Handelsspanne oder ein flaches Handelsumfeld identifiziert wurde, können Händler die Keltner Kanäle nutzen, um überkaufte und überverkaufte Levels zu identifizieren. Eine Handelsspanne kann mit einem flachen gleitenden Durchschnitt und dem durchschnittlichen Richtungsindex (ADX) identifiziert werden. Die folgende Tabelle zeigt, dass IBM zwischen der Unterstützung im Bereich 120-122 und dem Widerstand im Bereich von 130-132 von Februar bis Ende September schwankte. Die 20-tägige EMA, Mittlere Linie, verzögerte Preisaktion, aber abgeflacht von April bis September. Das Indikatorfenster zeigt ADX (schwarze Linie), was einen schwachen Trend bestätigt. Niedrige und fallende ADX zeigt einen schwachen Trend. Der hohe und steigende ADX zeigt einen starken Trend. ADX war unter 40 die ganze Zeit und unter 30 die meiste Zeit. Dies spiegelt die Abwesenheit von Trend wider. Auch bemerken, dass ADX Anfang Juni sprang und bis Ende August fiel. Bewaffnet mit den Aussichten einer schwachen Trend - und Handelsspanne können Händler Keltner-Kanäle nutzen, um Umkehrungen zu antizipieren. Darüber hinaus beachten Sie, dass die Kanalleitungen oft mit Diagrammunterstützung und Widerstand übereinstimmen. IBM tauchte dreimal von Ende Mai bis Ende August unter die untere Kanallinie. Diese Dips lieferten risikoarme Einstiegspunkte. Die Aktie hat es nicht geschafft, die obere Kanallinie zu erreichen, aber es wurde in der Widerstandszone immer umgekehrt. Das Disney-Diagramm zeigt eine ähnliche Situation. Schlussfolgerungen Keltner Kanäle sind ein Trend nach Indikator, um den zugrunde liegenden Trend zu identifizieren. Trend Identifikation ist mehr als die Hälfte der Schlacht. Der Trend kann nach oben, unten oder flach sein. Mit den oben beschriebenen Methoden können Händler und Investoren den Trend zur Erstellung einer Handelspräferenz identifizieren. Bullish Trades sind in einem Aufwärtstrend begünstigt und bärische Trades sind in einem Abwärtstrend begünstigt. Ein flacher Trend erfordert einen flinkeren Ansatz, da die Preise oft an der oberen Kanallinie und der Trog an der unteren Kanallinie liegen. Wie bei allen Analysetechniken sollten auch Keltner Kanäle in Verbindung mit anderen Indikatoren und Analysen eingesetzt werden. Momentum-Indikatoren bieten eine gute Ergänzung zu den Trend-Keltner-Kanälen. SharpCharts Keltner Kanäle finden Sie in SharpCharts als Preisauflage. Wie bei einem gleitenden Durchschnitt sollte Keltner Channels auf einem Preisplot gezeigt werden. Nach Auswahl der Anzeige aus dem Dropdown-Feld erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster (20,2.0,10). Die erste Zahl (20) setzt die Perioden für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die zweite Zahl (2.0) ist der ATR-Multiplikator. Die dritte Zahl (10) ist die Anzahl der Perioden für den durchschnittlichen True Range (ATR). Diese Standardparameter setzen die Kanäle 2 ATR-Werte oberhalb der 20-Tage-EMA. Benutzer können die Parameter entsprechend ihren Charting-Anforderungen ändern. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Oversold nach Bullish Keltner Channel Breakout: Dieser Scan sucht nach Beständen, die vor ihrem oberen Keltner Channel vor 20 Tagen überstanden haben, um einen Aufwärtstrend zu bestätigen. Die aktuelle 10-Perioden-CCI liegt unter -100, um eine kurzfristige überverkaufte Bedingung anzuzeigen. Overbought nach Bearish Keltner Channel Breakout: Dieser Scan sucht nach Aktien, die unterhalb ihres unteren Keltner Kanals vor 20 Tagen unterbrochen wurden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen. Die aktuelle 10-Perioden-CCI liegt über 100, um eine kurzfristige überkaufte Bedingung anzuzeigen. Weitere Studie
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