Exponential Moving Average Strategy - Wie man die EMA in Forex Trading verwendet Updated: Mai 26, 2016 um 1:58 PM Dies ist der zweite Artikel in unserer EMA-Serie. Wenn du schon havent hast, schlagen wir vor, dass du den ersten Artikel über den EMA Indicator aussiehst. In diesem Artikel haben wir den Hintergrund des Exponential Moving Average oder EMA, Indikator, wie es berechnet wird, und wie es auf einem Diagramm aussieht. Die EMA wurde entwickelt, um die Auswirkungen der Preisvolatilität zu glätten und ein klareres Bild der sich ändernden Preisentwicklung zu schaffen. Trader verwenden eine EMA, manchmal zusammen mit einer anderen EMA für einen anderen Zeitraum, um die Bestätigung einer Änderung des Preisverhaltens zu signalisieren. Der Vorteil des EMA-Indikators ist seine visuelle Einfachheit. Händler können die vorherrschende Tendenz des Preisverhaltens aus der Richtung der EMA schnell beurteilen. Es muss darauf geachtet werden, dass die EMA ein nacheilender Indikator ist und sich nicht rasch auf die Volatilität des Marktes einstellen kann. Der EMA-Indikator reagiert schneller als ein SMA mit ähnlichen Einstellungen, da die jüngsten Preise mehr Gewicht gegeben werden. Wie man ein EMA-Diagramm liest Die EMA arbeitet am besten, wenn es einen starken Trend gibt, der über einen langen Zeitraum wie in der oben GBPUSD 15-Minute-Diagramm vorhanden ist. Die EMA-Rote Linie folgt dem Aufwärtstrend, der unterhalb liegt und eine abgewinkelte Stützlinie bildet, bis der Trend beginnt, seine Richtung umzukehren. Die nacheilende Tendenz dieses Indikators wird im letzteren Teil des Charts hervorgehoben, wenn die Preise sehr schnell fielen. Die Periodeneinstellung ist in der obigen Tabelle 28. Die blaue Linie EMA hat eine Einstellung von 13 und reagiert schneller. Falsche Signale werden sich durchsetzen, wenn eine EMA in einem Strecken - oder Seitenmarkt, insbesondere einer mit einer kurzen Einstellung, eingesetzt wird. Die wichtigsten Referenzpunkte sind, wenn die EMA die Preisleuchter oder eine andere EMA überquert. Wenn die Preise steigen und ein Crossover auftritt, wird das als Buy-Signal betrachtet und umgekehrt. Wie bei jedem technischen Indikator. Ein EMA-Diagramm wird nie 100 richtig sein. Falsche Signale können auftreten, aber die positiven Signale sind konsistent genug, um einem Forex Trader eine Kante zu geben. Die Kompetenz in der Interpretation und dem Verständnis von EMA-Alerts muss im Laufe der Zeit entwickelt werden und die Ergänzung des EMA-Tools mit einem weiteren Indikator wird immer zur weiteren Bestätigung möglicher Trendänderungen empfohlen. Im nächsten Artikel zum EMA-Indikator werden wir alle diese Informationen zusammenstellen, um ein einfaches Handelssystem mit Hilfe der EMA-Analyse zu illustrieren. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Trading Devisen am Rande trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Investition Ziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Keine Information oder Stellungnahme auf dieser Website sollte als Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unseren Haftungsausschluss. Kopieren 2017 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten. Ein Test, um die beste Moving Average Sell Strategie zu finden Von Dr. Winton Filz Um unsere Handelssysteme und Algorithmen zu entwickeln oder zu verfeinern, führen unsere Händler häufig Experimente, Tests, Optimierungen und so weiter. Wir haben mehrere Verkaufstrategien getestet und teilen nun einige dieser Erkenntnisse. R. Donchian, popularisierte das System, in dem ein Verkauf stattfindet, wenn der 5-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt liegt. R. C. Allen hat das System populär, in dem ein Verkauf stattfindet, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt den 18-Tage-Gleitender Durchschnitt überschreitet. Einige Händler fühlen sich aufgeben weniger von den Gewinnen, die sie erreichen, wenn sie einen kürzeren langen gleitenden Durchschnitt verwenden. Diese Leute ziehen es vor, zu verkaufen, wenn der 5-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt liegt. Trader haben Variationen über diese Ideen verwendet (einige, die die Vorteile einer Variation und andere, die die Vorteile eines anderen umgehen). Ein Trader erzählte uns von der Überkreuzung der 7-tägigen und 13-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitte. Weil dieses System schien, etwas Verdienst zu haben, wurde es in die Tests für Vergleichszwecke eingeschlossen. Die Strategien, die in dieser speziellen Versuchsreihe abgedeckt wurden, umfassten alle dualen Systeme, in denen der kürzere gleitende Durchschnitt zwischen 4 Tagen und 50 Tagen lag und der längere gleitende Durchschnitt zwischen dem kurzen gleitenden Durchschnitt in der Länge und 200 Tagen lag. Hier berichten wir über einige der beliebtesten Systeme und über Variationen dieser Systeme. Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuzt unter seinem einfachen 10-tägigen gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos exponentiellen 7-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 13-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn der Aktien-exponentielle 7-Tage-Gleitende Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 14-Tage gleitenden Durchschnitt. Wir wollten vermeiden, dass wir diese Strategien über eine breite Palette von Aktien, die eine Vielzahl von Branchen und Marktsektoren repräsentieren, testen möchten. Auch wollten wir über eine Vielzahl von Marktbedingungen testen. Deshalb haben wir die Strategien auf jeweils etwa 3000 Aktien über einen Zeitraum von etwa 9 Jahren (oder über den Zeitraum, in dem die Aktie gehandelt, wenn sie für weniger als 9 Jahre gehandelt), Factoring in Provisionen, aber nicht quotslippage. quot Slippage Ergebnisse, wenn Der Verkaufsauftrag ist für 30, aber der Preis, bei dem der Verkauf ausgeführt wird, beträgt 29,99. In diesem Fall wäre der Schlupf ein Pfennig ein Anteil. Die gleiche Quittungsstrategie wurde für jeden Test konsequent verwendet. Die einzige Variable war die Regel für den Verkauf. Für jede Strategie haben wir die Renditen auf alle Aktien gesammelt. Wir haben insgesamt 47.312 Tests durchgeführt. Die Idee hinter diesem Experiment war, herauszufinden, welche von diesen Verkauf Disziplinen die besten Ergebnisse die meiste Zeit für die meisten Aktien erreicht. Denken Sie daran, dass die Rentabilität eines Systems, das auf eine einzelne Aktie angewendet wird (auch wenn dies für 3000 Aktien wie bei unserem Test wiederholt wird) nicht das ganze Bild malt. Die Rentabilität pro Zeiteinheit ist ein besserer Weg, um Systeme zu vergleichen. Bei der Durchführung dieses Tests bei Lagerdisziplinen mussten wir jedes System auf ein neues Kaufsignal in der jeweiligen Bestandsaufnahme warten. Im wirklichen Leben könnte ein Händler sofort nach einem Verkauf an einen anderen Bestand springen. Deshalb würde der Trader wenig oder gar kein Zeitlimit haben, während er darauf wartet, den nächsten Kauf zu machen. Ein System, das weniger rentabel ist, aber das eine Position früher verlässt, könnte daher über ein Jahr mehr Gewinne erzielen, indem es in einer anderen Sicherheit reinvestiert, sobald das erste verkauft wird. Auf der anderen Seite wäre es ein schlechterer Darsteller, wenn es auf das nächste Kaufsignal auf demselben Lager warten musste, während ein weiteres langsameres System immer noch hielt und Geld verdiente. So kann ein System, das einen 10-Gewinn in 20 Tagen erfasst, nicht gut mit einem anderen System übereinstimmen, das in den ersten 10 Tagen des gleichen Zuges nur einen Gewinn gewinnt und dann an anderer Stelle eine andere Position einnimmt. Die verschiedenen Verkaufssysteme sind im Rahmen ihrer Profitabilität angeordnet. Die linke Spalte ist der kurze gleitende Durchschnitt und die mittlere Spalte ist der lange gleitende Durchschnitt. Die Verkaufssignale wurden erzeugt, als der kurze Durchschnitt unter dem langen Durchschnitt überging. Die rechte Spalte ist die Gesamtrentabilität für alle getesteten Bestände. Die Schlüsselposition des Vergleichs ist nicht die tatsächliche Größe der Verstärkung für jedes Verkaufssystem. Dies würde erheblich variieren mit verschiedenen quotbuyquot und quotsellquot System Kombinationen. Wir testeten nicht auf die Rentabilität eines kompletten Systems, sondern auf den relativen Verdienst der verschiedenen quotsellquot-Systeme in Isolation von ihren jeweiligen optimalen quotbuyquot-Disziplinen. Wie Sie aus dem Tisch sehen können, war der Verkauf, wenn der 9-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 18-Tage-Gleitender Durchschnitt überschritten wurde, nicht so rentabel wie der Verkauf, wenn der 10-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage-Gleitender Durchschnitt überging. Donchianrsquos 5-Tage gleitende durchschnittliche Kreuz der 20-Tage-Durchschnitt war auch rentabler als die 9-Tage-Durchschnitt Kreuz der 18-Tage-Durchschnitt. Alle Tests waren identisch. Die einzige Variable war die Kombination der gleitenden Durchschnitte ausgewählt. Die beiden exponentiellen Systeme waren am Ende der Liste in der Rentabilität. Lesen Sie diesen Bericht nicht, ohne den Follow-up-Bericht zu lesen, indem Sie auf den Link unterhalb der Tabelle klicken. Der Tisch gibt nur einen Teil der Geschichte. Auch diese Studie war kein Versuch, die relative Eiffibilität von kompletten Systemen zu messen. Zum Beispiel, R. C. Das Allen39s-System (als Komplettsystem) kann bei den folgenden Tabellen sehr gut überlegen sein. Der Einstiegspunkt eines Systems hat viel mit dem am Ausgangspunkt eines Systems erzielten Gewinn zu tun. Die Einstiegspunkte der verschiedenen Systeme wurden in dieser Studie ignoriert. Diese Studie unterstützt die Vorstellung, dass die Verkaufsseite eines dreifach gleitenden Durchschnittssystems, das auf den 5-, 10- und 20-Tage-Gleitdurchschnitten basiert, wahrscheinlich rentabler ist als die Verkaufsseite des ähnlichen 4-, 9-, 18 - Tag gleitende durchschnittliche Kombination. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass wir die Abwärtsüberquerung des 5-tägigen gleitenden Durchschnitts relativ zum 20-tägigen gleitenden Durchschnitt überwachen können. Letzteres ist Donchianrsquos-System, und es ist ein starkes System in seinem eigenen Recht (es gibt auch frühere Signale als die 9-18 oder die 10-20 Kombinationen). Deshalb, einschließlich der 5-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf unseren Charts gibt uns eine zusätzliche Option. Wir können das 5-, 10- und 20-Tage-Triple-Moving-Average-System verwenden, um unsere Verkaufssignale zu generieren, oder wir können Donchianrsquos 5-, 20-Tage-Dual-Moving-Average-System verwenden. Wenn das Stockmuster nicht aussieht oder quittiert es uns, das 5-tägige gleitende Durchschnittskreuz gibt uns einen früheren Ausstieg. Ansonsten können wir auf den 10-20 Crossover warten. Während wir Unterschiede zwischen den Top-Systemen unterscheiden konnten, sollte man bedenken, dass die Unterschiede in der Netto-Gesamtrendite über die gesamte Zeit der Prüfung sehr klein auf einer prozentualen Basis waren. Zum Beispiel betrug der Unterschied zwischen dem Top-Ranking-System und dem achten Platz nur etwa 2,4. Wenn du das über die ganze Zeit des Studiums verbreitet hast, wirst du sehen, dass die jährlichen Unterschiede wirklich recht klein sind. Im Hinblick auf komplette Systeme kann das 9-, 18-Tage-System rentabler sein als das 10-, 20-Tage-System oder das Donchian-System. Für diese Überlegungen und andere Kommentare und Informationen, siehe den Follow-up-Bericht: Ein Test, um die besten Moving Average Sell Strategie zu finden: Kommentare und Beobachtungen. Erfahren Sie mehr darüber und sehen Sie eine Liste von Tutorials zu Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Lager Alerts und Scanner Ergebnisse bei stockdisciplines hat eine Markt-Review-Seite bei stockdisciplinesmarket-Überprüfung hat Informationen und Illustrationen in Bezug auf Pre-surge quotsetupsquot Bei stockdisciplinesstock-alerts und Informationen und Videos über volatilitätsbereinigte Stopverluste bei stockdisciplinesstop-losses Hinweis an Webmaster Wenn Sie diesen Artikel auf Ihrem Blog oder Ihrer Website veröffentlichen möchten, können Sie dies tun, wenn und nur wenn Sie sich an unsere Publisher39s Nutzungsbedingungen halten Und Vereinbarungen. Mit der Veröffentlichung dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, sich an unsere Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen zu halten. Sie können die Publisher39s Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen lesen, indem Sie auf den folgenden blauen quotTermsquot Link klicken. Begriffe Alle Seiten auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt Copyright Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form reproduziert oder verbreitet werden. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Der Handel und die Investition in die Wertpapiermärkte sind mit einem Verlustrisiko verbunden. Diese Website empfiehlt NIEMALS, irgendeine Einzelkaufe zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt keine individuelle Anlageberatung. Und nichts hier sollte so interpretiert werden, als ob es tut. Leser dieser Seite39s Inhalt sollte Beratung von einem lizenzierten Profi über ihre persönlichen Investitionen zu suchen. StockDisciplines ist nicht verantwortlich für irgendwelche Verluste, die aus der Verwendung von Informationen auf dieser Website zur Verfügung gestellt. WICHTIGER HINWEIS Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden. Sehen Sie sie, indem Sie auf ihre Links in der Nähe von unten des Menüs auf der linken Seite jeder Seite. Simple Moving Average (SMA) Explained Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist die einfachste Art von gleitenden Durchschnitt in Forex-Analyse (DUH). Grundsätzlich wird ein einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem man die letzten 8220X8221 period8217s Schlusskurse addiert und dann diese Zahl durch X dividiert. Don8217t Sorge, wir machen es kristallklar. Berechnen des Simple Moving Average (SMA) Wenn Sie einen 5-Perioden-Gleitendurchschnitt auf einem 1-Stunden-Chart aufgezeichnet haben, würden Sie die Schlusskurse für die letzten 5 Stunden addieren und dann diese Zahl um 5. teilen. Voila Sie haben den Durchschnitt Schlusskurs in den letzten fünf Stunden String diese durchschnittlichen Preise zusammen und Sie erhalten einen gleitenden Durchschnitt Wenn Sie einen 5-Periode einfach gleitenden Durchschnitt auf einem 10-Minuten-Währungsdiagramm zu zeichnen, würden Sie addieren die Schlusspreise der letzten 50 Minuten Und dann teilen diese Nummer von 5. Wenn Sie waren, um eine 5 Periode einfach gleitenden Durchschnitt auf einem 30-Minuten-Diagramm zu plotten, würden Sie addieren die Schlusspreise der letzten 150 Minuten und dann teilen diese Zahl von 5. Wenn Sie zu plotten Die 5 Periode einfach gleitenden Durchschnitt auf die 4 Stunden. Chart8230 Okay, okay, wir wissen, wir wissen. Sie erhalten das Bild Die meisten Charting-Pakete werden alle Berechnungen für Sie tun. Der Grund, warum wir uns nur gelangweilt haben (gähnen) mit einem 8220how to8221 bei der Berechnung einfacher gleitender Durchschnitte ist, weil it8217s wichtig zu verstehen, so dass Sie wissen, wie zu bearbeiten und optimieren Sie die Indikator. Verstehen, wie ein Indikator funktioniert, können Sie anpassen und verschiedene Strategien erstellen, wie sich das Marktumfeld ändert. Jetzt, wie bei fast jedem anderen Forex-Indikator da draußen, bewegen sich die Durchschnitte mit einer Verzögerung. Weil du die Durchschnittswerte der vergangenen Preisgeschichte nimmst, siehst du wirklich nur den allgemeinen Weg der jüngsten Vergangenheit und die allgemeine Richtung der kurzfristigen Preisaktion von 8220future8221. Haftungsausschluss: Umzugsdurchschnitte werden Sie nicht in Frau Cleo die psychische Hier ist ein Beispiel dafür, wie gleitende Durchschnitte glätten die Preisaktion. Im obigen Diagramm zeigten wir auf dem 1-Stunden-Chart von USDCHF drei verschiedene SMAs. Wie Sie sehen können, je länger die SMA-Periode ist, desto mehr liegt es hinter dem Preis. Beachten Sie, wie die 62 SMA weiter weg von der aktuellen Preis als die 30 und 5 SMAs. Dies liegt daran, dass die 62 SMA die Schlusskurse der letzten 62 Perioden addiert und sie um 62 teilt. Je länger der Zeitraum für die SMA ist, desto langsamer reagiert sie auf die Preisbewegung. Die SMAs in dieser Tabelle zeigen Ihnen die Gesamtstimmung des Marktes zu diesem Zeitpunkt. Hier sehen wir, dass das Paar tendiert. Anstatt den aktuellen Marktpreis zu betrachten, geben uns die gleitenden Durchschnitte eine breitere Sichtweise, und wir können nun die allgemeine Richtung des zukünftigen Preises messen. Mit dem Einsatz von SMAs können wir feststellen, ob ein Paar sich trifft, sich nach unten treibt oder einfach nur reicht. Es gibt ein Problem mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt: Sie sind anfällig für Spikes. Wenn dies geschieht, kann dies uns falsche Signale geben. Wir könnten denken, dass sich ein neuer Währungstrend entwickeln kann, aber in Wirklichkeit hat sich nichts geändert. In der nächsten Lektion zeigen wir Ihnen, was wir meinen, und stellen Sie auch eine andere Art von gleitenden Durchschnitt vor, um dieses Problem zu vermeiden. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch Unterzeichnen und Markieren der Lektion abgeschlossen
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