NeuroShell Trader und NeuroShell Day Trader Charts können mehrere Chart-Seiten enthalten, von denen jede eine andere Sicherheit verweist. Chart-Seiten ermöglichen es Ihnen, Ihre Trading-Systeme über viele Wertpapiere gleichzeitig zu sehen und zu handeln. Indikatoren, Handelsstrategien und neuronale Netzwerkvorhersagen, die dem Chart hinzugefügt werden, werden einzeln rückversetzt, optimiert und gleichzeitig über alle Wertpapiere angewendet. Wenn Sie Chartseiten hinzufügen und entfernen, wird NeuroShell Trader automatisch die hinzugefügten Wertpapiere umsetzen und optimieren. Schnelles Anwenden von Prognosen und Handelssystemen über Ihr ENTIRE-Portfolio von Aktien, Forex-Währungen, etc. Die leistungsstärkste und dennoch einfach zu handelnde Software für den Handel von Forex, Aktien, Indizes, Futures und mehr Copyright Kopie 2015 Lassen Sie Ihre Systeme die Weisheit lernen Alter und Erfahrung Ward Systems Group, Inc. EINIGE DER WELTWEITEN ERGEBENEN FINANZIELLEN UNTERNEHMEN VERTRAUEN UNSERE TECHNOLOGIE NeuroShell Traders Point and Click Interface ermöglicht es Ihnen, komplexe technische Analyseindikatoren, Handelssysteme und neuronale Netzwerkmarktprognosen ohne Kodierung jeglicher Art zu erstellen. Erstellen Sie leistungsstarke Handelssysteme in MINUTEN, nicht Stunden oder Tage. Lassen Sie sich nicht von Handelssystemen täuschen, die auf Papier gut aussehen, aber Geld verlieren, sobald Sie damit beginnen, sie zu handeln. Verwenden Sie NeuroShell Traders Papierhandel Optimierung, aus Probe Backtesting und Walkforward genetische Algorithmus-Optimierung, um automatisch zu bauen Modelle weniger apt zu Kurve passen Vergangenheit Daten und bestätigen eine Systemfähigkeit, um in zukünftigen Handel durchzuführen. Finden Sie heraus, ob Ihre Trading-Systeme halten in Zukunft Handel, bevor Sie handeln Cant finden gute Handelsregeln Verwenden Sie neuronale Netze zu PREDICT die besten Handelssignale NeuroShell Traders Indikator, Vorhersage und Trading-Strategie-Assistenten, How-to-Video-Bibliothek, interaktive Tutor und umfangreiche Dokumentation zu machen Es ist schnell und einfach für die Anfänger Händler zu analysieren und Handel Forex, Aktien, Indizes und Futures. Entworfen für JEDER von Anfänger bis hin zu professionellen Händlern. Wenn Sie eine Reihe von Lieblings-Indikatoren haben, aber nicht eine Reihe von profitable Handelsregeln haben, kann die Mustererkennung eines künstlichen neuronalen Netzwerks die Lösung sein. Neuronale Netze analysieren Ihre Lieblingsindikatoren, erkennen multidimensionale Muster zu komplex, um Marktbewegungen zu visualisieren, vorherzusagen und zu prognostizieren und dann auf diesen Mustern, Prognosen und Prognosen Handelssignale zu generieren. Mit NeuroShell Traders proprietären schnellen Training Turboprop 2 neuronalen Netzwerk-Algorithmus müssen Sie nicht mehr ein neuronaler Netzwerk-Experte sein. Das Einfügen eines neuronalen Netzwerk-Handelssystems ist so einfach wie das Einfügen eines Indikators. Ward Systems Group, Inc. quotLet Ihre Systeme lernen die Weisheit des Alters und erleben Sie den Handel Börsen-, Futures-, Index - und Devisenhandelssysteme OHNE KodierungNEURAL NET SYSTEMS Sie sehen in der Tabelle unten die echte Out-of-Sample-Performance aller 5 Neuronale Netzsysteme auf Daten, die nicht verfügbar waren, als ich das Buch schrieb. Alle Systeme übertrafen die Buy-and-Hold-Methode weitgehend und mit erheblich geringerem Risiko. In der Tat produzierte das kombinierte System 16373.140 des Nettogewinns durch den Handel mit nur einem FTSE-Vertrag (16310 pro Punkt), der das 11-fache des Kauf - und Gewinn-Gewinns (1636.460) mit 4-mal weniger Risiko (Drawdown) betrug. Aus Gründen der Konsistenz mit den ursprünglichen Tests in dem Buch verwendete ich die gleichen Eingabeparameter und Optimierungsperiode (4271993-112003). Ich musste jedoch alle Modelle umschulen, als ich auf Neuroshells neueste Version 6.1 Beta Pro aufgerüstet habe. Ich habe auch die Papierhandelsperiode bis 812008 erhöht und natürlich die Out-of-Sample-Periode von 812008-2252011. Ich verwendete die Gene-Hunter-Optimierungsmethode und das Ziel, das zur Optimierung der Netzwerkstruktur verwendet wurde, war, die Rendite auf Kontokorrentkorrektur (von Neuroshell empfohlen) zu maximieren. Die leistungsstärksten Systeme während der letzten Zeit waren die ROC (relativ) und die kombinierten Systeme. Das ROC-System war der schlechteste Performer, der den niedrigsten Nettogewinn mit dem höchsten Drawdown produzierte. Außerdem musste ich das Modell mehrmals umschulen, um diese schlechten Ergebnisse zu erzielen, was bei den anderen Systemen nicht der Fall war. Um Ihr Gedächtnis zu erneuern, basierte das ROC-System auf der Änderungsrate der Intermarket-Wertpapiere, während der ROC relativ auf die relative Veränderungsrate zwischen den FTSE und den Intermarket-Wertpapieren verhältnismäßig war. Im zweiten Fall waren die Eingaben genauer und damit die besseren Ergebnisse und weniger Trainingszeit. Das kombinierte System verwendete die Ausgänge der ersten drei neuronalen Netzversuche. Bei der Optimierung lehnte es die Disparität ab und verwendete nur die ersten beiden für lange Einträge. Das Gegenteil trat bei kurzen Einträgen (es verwendete nur die Disparität). Das Hybrid-System nutzte die Ausgänge von drei Netzwerksystemen plus zwei weitere konventionelle Indikatoren: Der stochastische und der exponentielle gleitende Durchschnitt für lange Einträge und nur der exponentielle gleitende Durchschnitt für Kurzaufträge. Das Modell wurde so konfiguriert, dass es mindestens 3 von 5 in den Gesamtregeln für lange Aufträge verwendet, 2 von 5 für Verkaufsaufträge, 3 von 4 für kurz und 2 von 4 für buytocover Bestellungen. Die stochastischen und exponentiellen Mittelwerte wurden ebenfalls optimiert. Die letzten vier Zeilen der nachstehenden Tabelle geben den Beitrag der jeweiligen Intermarket-Sicherheit an, die durch den genetischen Algorithmus optimiert ist. Es lohnt sich zu beachten, dass alle 3 neuronalen Netzsysteme es vorziehen, den SampP Bank Index am meisten zu benutzen und nur ein System, das entweder das XOI oder das CAC verwendet hat. Dies deutet auf eine Änderung der Korrelationen während der neueren Papierhandelszeit hin, die zum Testen des Systems verwendet wurde. Schließlich läßt ich mein ursprüngliches Ziel nicht in Kapitel 14 meines Buches vergessen, das herkömmliche mit neuronalen Netzsystemen vergleichen sollte. In diesem Fall produzierte das konventionelle System nur 16318.000 Gewinne mit nur 4 Trades während der 2,5-Jahres-Testperiode im Vergleich zu durchschnittlich 16352.000 der neuronalen Systeme. Darüber hinaus übertrafen die beiden besten neuronalen Netzsysteme das konventionelle System auf der RewardRisk-Basis. Es lohnt sich daher, ein gutes Neural Net Programm in Ihre Trading Tools hinzuzufügen. Die Performance der neuronalen Intermarket-Strategien, die auf einem FTSE-Vertrag von 8108 bis 22411 (US-Format) auf der Grundlage ihrer Beziehung zum französischen CAC40, dem Amex Oil Index (XOI) und dem SampP Bank Index (BIX) getestet wurden. Die COMBINED-Strategie nutzte die Ausgänge der ersten drei neuronalen Netzwerk-Tests und die letzte Strategie war ein hybrides neurales und konventionelles Regelsystem. Die letzten vier Zeilen zeigen den Beitrag jeder Intermarket-Sicherheit als optimiert durch den genetischen Algorithmus. Neuroshell Trading-Strategie slavyana Ich hoffe, Sie finden die richtige Lösung. Nicht verzweifeln. Sie können in der Tabelle unten die wahre Out-of-Probe-Performance aller 5 neuronalen Netzsysteme auf Daten sehen, die nicht verfügbar waren, als ich das Buch schrieb. Alle Systeme übertrafen die Buy-and-Hold-Methode weitgehend und mit erheblich geringerem Risiko. In der Tat produzierte das kombinierte System 16373.140 des Nettogewinns durch den Handel mit nur einem FTSE-Vertrag (16310 pro Punkt), der das 11-fache des Kauf - und Gewinn-Gewinns (1636.460) mit 4-mal weniger Risiko (Drawdown) betrug. Aus Gründen der Konsistenz mit den ursprünglichen Tests in dem Buch verwendete ich die gleichen Eingabeparameter und Optimierungsperiode (4271993-112003). Ich musste jedoch alle Modelle umschulen, als ich auf Neuroshells neueste Version 6.1 Beta Pro aufgerüstet habe. Ich habe auch die Papierhandelsperiode bis 812008 erhöht und natürlich die Out-of-Sample-Periode von 812008-2252011. Ich verwendete die Gene-Hunter-Optimierungsmethode und das Ziel, das zur Optimierung der Netzwerkstruktur verwendet wurde, war, die Rendite auf Kontokorrentkorrektur (von Neuroshell empfohlen) zu maximieren. Die leistungsstärksten Systeme während der letzten Zeit waren die ROC (relativ) und die kombinierten Systeme. Das ROC-System war der schlechteste Performer, der den niedrigsten Nettogewinn mit dem höchsten Drawdown produzierte. Außerdem musste ich das Modell mehrmals umschulen, um diese schlechten Ergebnisse zu erzielen, was bei den anderen Systemen nicht der Fall war. Um Ihr Gedächtnis zu erneuern, basierte das ROC-System auf der Änderungsrate der Intermarket-Wertpapiere, während der ROC relativ auf die relative Veränderungsrate zwischen den FTSE und den Intermarket-Wertpapieren verhältnismäßig war. Im zweiten Fall waren die Eingaben genauer und damit die besseren Ergebnisse und weniger Trainingszeit. Das kombinierte System verwendete die Ausgänge der ersten drei neuronalen Netzversuche. Bei der Optimierung lehnte es die Disparität ab und verwendete nur die ersten beiden für lange Einträge. Das Gegenteil trat bei kurzen Einträgen (es verwendete nur die Disparität). Das Hybrid-System nutzte die Ausgänge von drei Netzwerksystemen plus zwei weitere konventionelle Indikatoren: Der stochastische und der exponentielle gleitende Durchschnitt für lange Einträge und nur der exponentielle gleitende Durchschnitt für Kurzaufträge. Das Modell wurde so konfiguriert, dass es mindestens 3 von 5 in den Gesamtregeln für lange Aufträge verwendet, 2 von 5 für Verkaufsaufträge, 3 von 4 für kurz und 2 von 4 für buytocover Bestellungen. Die stochastischen und exponentiellen Mittelwerte wurden ebenfalls optimiert. Die letzten vier Zeilen der nachstehenden Tabelle geben den Beitrag der jeweiligen Intermarket-Sicherheit an, die durch den genetischen Algorithmus optimiert ist. Es lohnt sich zu beachten, dass alle 3 neuronalen Netzsysteme es vorziehen, den SP Bank Index am meisten zu benutzen und nur ein System, das entweder das XOI oder das CAC verwendet hat. Dies deutet auf eine Änderung der Korrelationen während der neueren Papierhandelszeit hin, die zum Testen des Systems verwendet wurde. Schließlich läßt ich mein ursprüngliches Ziel nicht in Kapitel 14 meines Buches vergessen, das herkömmliche mit neuronalen Netzsystemen vergleichen sollte. In diesem Fall produzierte das konventionelle System nur 16318.000 Gewinne mit nur 4 Trades während der 2,5-Jahres-Testperiode im Vergleich zu durchschnittlich 16352.000 der neuronalen Systeme. Darüber hinaus übertrafen die beiden besten neuronalen Netzsysteme das konventionelle System auf der RewardRisk-Basis. Es lohnt sich daher, ein gutes Neural Net Programm in Ihre Trading Tools hinzuzufügen. Die Performance der neuronalen Intermarket-Strategien, die auf einem FTSE-Vertrag von 8108 bis 22411 (US-Format) basiert, basiert auf dem Verhältnis zum französischen CAC40, dem Amex Oil Index (XOI) und dem SP Bank Index (BIX). Die COMBINED-Strategie nutzte die Ausgänge der ersten drei neuronalen Netzwerk-Tests und die letzte Strategie war ein hybrides neurales und konventionelles Regelsystem. Die letzten vier Zeilen geben den Beitrag jeder Intermarket-Sicherheit an, die durch den genetischen Algorithmus optimiert ist. Bestellen Online Power Walk Vorwärts Optimierer Gehen Vorwärts Performance Explorer Gehen Vorwärts Metric Explorer Gehen Vorwärts Input Explorer Spaziergang Vorwärts Surface Explorer Key Tägliche Intraday Strategie Fünf Parameter Parabolische Strategie Dennis Meyers Key Tägliche Intraday Trading Systems Die Key Daily Intraday Trading Systems Version v5t enthält insgesamt neun Kurzfristige Handelssysteme, die unten aufgeführt sind. Die Key Daily Intraday Trading Systems ist für TradeStation, MultiCharts und NeuroShell TraderDayTrader Pro verfügbar. Die KeyTrSys v5t-Strategien sind fadengeschützt und können auf Multi-Core - und Multi-Thread-Plattformen laufen. Robustes wiederholtes Median Velocity System Dieses System findet die Velocity of N Bars mit den modernen robusten Regression mathematischen Techniken namens The Repeated Median Slope. Wenn die wiederholte Median Velocity (RMV) größer ist als der Schwellenwert vup das System kauft. Wenn die wiederholte Mediangeschwindigkeit kleiner als der Schwellenwert ist - vdn das System verkauft. Die RMV wird zu einer super schnellen DLL gemacht. Diese DLL ermöglicht es dem System Indikator, in Echtzeit zu aktualisieren und optimiert das RMV-System schnell. Ich veröffentlichte das Robust Repeated Median Velocity System in der Oct2004 Ausgabe von Active Trader Magazine. Eine Beschreibung dieser Strategie finden Sie auf Seite Robust Repeated Median Velocity System Dieses System findet die Beschleunigung der N bar Least Squares 2. Ordnung Polynom Linie. Es wird ein super schneller Algorithmus für die kleinste Quadrate-Beschleunigung der Polynomkurve zweiter Ordnung verwendet, die einen Gleitkomma-Überlauf vermeidet und die Rechenzeit um 80 schneidet. Wenn die Beschleunigung größer ist als die Schwellengröße, die das System kauft. Wenn die Beschleunigung kleiner als der Schwellenwert ist - wenn das System verkauft wird. Ich veröffentlichte das Beschleunigungssystem in der Juli2004 Ausgabe von Active Trader Magazine. Eine Beschreibung dieser Stratey finden Sie auf Seite Beschleunigungssystem Dieses System nimmt die Geschwindigkeit der N bar Least Squares gerade Linie. Wenn die Geschwindigkeit größer ist als der Schwellenwert vup das System kauft. Ist die Geschwindigkeit kleiner als der Schwellenwert - vdn das System verkauft. Ich habe das Velocity System in der Juli2003 Ausgabe von Active Trader Magazine veröffentlicht. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite Velocity System Dieses System nimmt die Least Squares gerade Linie auf den letzten N Bars und projiziert die Linie auf die nächste Bar. Diese nächsten Stabprojektionen sind in eine nächste Strichkurve verbunden. Das System folgt dann dieser nächsten Balkenkurve und erzeugt seine Kauf - und Verkaufssignale aus den prozentualen Änderungen der Kurve bewegt sich von Kurve lokalen Tiefen und Höhen. Ich veröffentlichte diese Strategie in der Mai98-Ausgabe von Stocks Commodities Surfing Die Lineare Regressionskurve mit Bond Futures und das Next Bar Forecast System präsentiert in der Mai2003 Ausgabe von Active Trader. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite Weiter Bar Forecast System Das polychromatische Momentum System Dieses neue System nimmt einzigartige Kombinationen von vielen Impuls Zeit Divisionen, um seine Kauf-und Verkaufssignale zu schaffen. Ich veröffentlichte das polychromatische Momentum-System in der November2002 Active Trader Issue. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf der Seite PolyChrMtm System Dieses neue Sortiments-basierte System verwendet eine variable Lookback-Periode basierend auf einem Maximum-Likelihood-Bereich, um seine Kauf - und Verkaufssignale zu generieren und die falschen Signale zu reduzieren. Ich habe das Maximum Likelihood Range System in der März2003 Active Trader Issue veröffentlicht. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite MaxLkHdRge System Das Noise Channel Breakout System Ich veröffentlichte das Noise Channel Breakout System in der April98 Stocks Commodities Issue und in der September2001 Ausgabe von Active Trader. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite Noise Channel BO System Dieses System verbessert das Noise Channel Breakout System, das einen weiteren Parameter für eine bessere Performance hinzufügt. Ich veröffentlichte die Noise Channel-2 Breakout in der Oktober2001 Active Trader Issue. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite Noise Channel 2 BO System Das 2-P Next Bar Forecast System ist ein Polynom Least Squares System 2. Ordnung, das den nächsten Balkenwert extrapoliert und viel schneller auf Preisänderungen reagieren kann als die Least Squares t1 System oben. Ein super schneller Algorithmus für das Polynom 2. Ordnung vermeidet einen Gleitkomma-Überlauf und schneidet die Rechenzeit um 80. Ich habe das 2-P Next Bar Forecast System im Dezember2004 Active Trader Issue veröffentlicht. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite 2-P Weiter Bar Prognosesystem Alle Strategien orientieren sich an kurzfristigem Handel in allen Barbereichen von 1 tic bis 1 min bar bis täglich bar. Diese Strategien können sogar auf PF-Charts verwendet werden. Keine unserer Strategien sind Plug & Play. Damit meine ich, dass die Strategien nicht direkt aus der Box kommen können. Die Input-Parameter in der Strategie müssen durch TradeStation oder NeuroShell-Optimierung und eine umfassende Analyse für die handelbaren und die Zeitleisten, die Sie interessiert sind, entdeckt werden. Es nimmt einige diskriminierende Fähigkeiten und Erfahrungen, um die Eingabeparameter in der Testoptimierungssektion auszuwählen, die produzieren wird Gewinne in der aus der Probe Zukunft. Für TradeStation, MultiCharts sind alle EasyLanguage-Strategie - und Indikatorcodes direkt in Ihre Wahl von TS9 oder MC importierbar und werden vollständig bekannt gegeben. Es gibt keine Sperren irgendwelcher Art auf dem EasyLanguage Quellcode. Der C-DLL-Code wird nicht bekannt gegeben. Die Input-Parameter zu den Strategien und Indikatoren sind veränderbar und optimierbar, so dass der Benutzer seinen eigenen Parametersatz auf seine Preisreihen und Zeitrahmen von Interesse entwickeln kann. Obwohl das System Ergebnisse liefert Parameter für die intraday oder tägliche Futures das System getestet wurde, kann der Benutzer leicht verwenden dieses System auf jedem handelbare oder auf jedem Zeitrahmen. Für NeuroShell TraderDayTrader Pro werden die Handelsstrategie und Indikatoren direkt über eine spezielle Setup-Exe-Datei in NeuroShell importiert und sind vollständig im Indikator-Assistenten MAKeyTrSys-Kategorie und im Trading Strategy Wizard MAKeyTrSys-Verzeichnis enthalten. Der C-DLL-Code wird nicht bekannt gegeben. Die Input-Parameter zu den Strategien und Indikatoren sind veränderbar und optimierbar, so dass der Benutzer seinen eigenen Parametersatz auf seine Preisreihen und Zeitrahmen von Interesse entwickeln kann. Obwohl das System Ergebnisse liefert Parameter für die intraday oder tägliche Futures das System getestet wurde, kann der Benutzer leicht verwenden dieses System auf jedem handelbare oder auf jedem Zeitrahmen. Das 100-seitige Handbuch besteht aus: Ein kurzes Tutorial zu den Details der Durchführung von Vorwärts-Optimierung mit Out-of-Probe-Tests mit TradeStation und wie ich die besten Parameter in einem TS kombinatorischen Optimierungslauf (nur im TS-Handbuch) suche. Eine vollständige Beschreibung der einzelnen Systeme, ihrer Ableitung und ihrer Eingangsparameter. Die Vorwärts-Optimierungsmethode und eine Tabelle der Spaziergang-Vorwärtsergebnisse für jedes System. Die Eingabeparameter-Testbereiche So richten Sie ein Diagramm mit den Strategien und Indikatoren in der TradeStation oder NeuroShell ein. Ein EasyLanguage-Strategie - und Indikator-Code-Ausdruck (nur TradeStation und Multicharts) Ein Diagrammausdruck mit der Strategie der zugehörigen Indikator mit allen System-Kauf - und Verkaufssignalen auf dem Chart. Performance-Zusammenfassungen für die Testperiode und die Out-of-Sample-Periodensegmente. Spezielle Runup-Drawdown für jeden Handel, Handel nach Handelszusammenfassungen. Darüber hinaus hat jedes System seine exakte Duplikat in Indikator Form, die auf dem Preis Diagramm angezeigt werden kann, so dass der Benutzer visuell sehen können, wie die Kauf-und Verkaufssignale auftreten. Für TradeStation 9.x und MultiCharts. Das Key Daily Intraday Trading Systems v5t Paket besteht aus einem Handbuch mit Tutorial wie oben beschrieben, Strategie, Indicator ELD oder PLA Datei und DLL-Datei und wird angeboten von Meyers Analytics L. L. C. Für 395. Versand per Email besteht aus dem Handbuch im Adobe PDF Format, ELD oder PLA Datei und DLL Datei. Die Key Daily Intraday Trading Systems v5t DLL-Datei hat eine Key-Lizenz, die nur erlaubt es, auf drei Computern installiert werden. Für NeuroShell TraderDayTrader Pro, das Key Daily Intraday Trading Systems Version 5 Paket besteht aus einem Handbuch wie oben beschrieben und eine spezielle Setup-Exe-Datei, die alle Trading-Strategien, Indikatoren und DLL in NeuroShell installiert. Dieses Produkt wird über Meyers Analytics L. L. C. Für 395. Versand per Email besteht aus einer Zip-Datei mit dem Handbuch im Adobe PDF-Format und dem MA-KeyTrSysSetup. Exe-Setup-Datei. Die Key Daily Intraday Trading Systems DLL-Datei hat eine Key-Lizenz, die es nur erlaubt, auf drei Computern installiert zu werden. Um online zu bestellen, klicken Sie auf Online bestellen. Wenn Sie mit mir über das Produkt sprechen möchten, rufen Sie mich bitte an (312) 280-1687 M-F 12pm bis 5pm CST. Alle E-Mail-Abfragen können an supportmeyersanalytics gesendet werden. Danke für dein Interesse. Dennis MeyersCharts enthalten Datenströme, die geplottet oder versteckt werden können. Natürlich sind die ersten geladenen Datenströme offen, hoch, niedrig, nahe, Volumen und möglicherweise mehr Rohdaten für die Zielinstrumente. Sie können auch andere Datenströme einfügen, die andere Instrumentendaten genannt werden, die in jeder Kartenseite verfügbar sind, wie Indizes oder Rohdaten für andere Bestände. Diese anderen Instrumentendaten sind Informationen, die Sie verwenden möchten, um Trading-Signale zu erstellen. Für die Diskussion, sagen wir, dass Sie glauben, dass der Dow Jones US Computer Index (DJUCR auf ESignal) und INTC nützlich sein wird, um zu entscheiden, wie die Zielcomputerbestände gehandelt werden sollen. Sie würden diese dann als andere Instrumentendaten laden, damit sie Datenströme in allen Kartenseiten zur Verfügung stehen. Cross-Market-Datenanalyse Erstellung von Handelssystemen, die schnell auf Marktbewegungen reagieren, indem sie auch andere Marktindizes, Daten und Indikatoren einbeziehen. Handelssoftware für Gebäudeaktien, Futures, Index - und Devisenhandelssysteme mit Hilfe von technischen Analysenindikatoren und neuronalen Netzwerken NeuroShell Trader ist Software für den Bau von Handelssystemen . Es ist kein eigenständiges Handelssystem, es handelt sich um ein Toolkit sowohl traditioneller als auch künstlicher Intelligenz (AI), die Sie kombinieren können, um computergesteuerte Handelssysteme zu bilden. NeuroShell Trader wird Handelssysteme für Aktien, FOREX, Futures, Rohstoffe, Optionen, Indizes und vieles mehr aufbauen. Sie können Handelssysteme für den Austausch auf der ganzen Welt bauen, wie die NYSE, AMEX, FTSE, DAX, ASX, TSX, SFE und vieles mehr. Die Handelssysteme können aus Standard-Analysenindikatoren und - regeln bestehen, wie Händler seit Jahren verwendet haben, künstliche Intelligenztechniken wie neuronale Netze oder Hybriden beider. Die Handelssysteme, die Sie bauen, werden automatisch rücktest und geben weiterhin Signale in die Zukunft, wenn neue Daten ankommen. Trading-Modelle werden im Allgemeinen mit Hilfe von technischen Analysen auf Basis der Rohdaten und anderer Instrumentendaten erstellt. Lets sagen Sie glauben, dass die folgenden Indikatoren in Modellen nützlich sein werden, die Börsenhandelssignale produzieren werden: Die Ausbreitung zwischen jedem Zielbestand und INTC Die relative Stärke zwischen jedem Zielbestand und DJUCR Ein stochastischer k Indikator, der auf jeden Zielbestand angewendet wird Als nächstes kannst du die Indikatoren oben in deinem Diagramm mit dem Indikator-Assistenten einfügen. Der Indikator-Assistent enthält über 800 Standard-Indikatoren, aus denen zu wählen. Trading - und Prediction-Systeme Einfache Erstellung von regelbasierten Handelssystemen, fortgeschrittenen neuronalen Netzwerk-Vorhersage-Handelsmodellen oder Hybridsystemen, die sowohl Neuronale Netze kombinieren Finden Sie Muster in Ihren Daten, um zukünftige Werte oder andere Datenströme vorherzusagen Warum ein neuronales Netzwerk verwenden Wenn Sie einen Satz von haben Lieblings-Indikatoren aber donrsquot haben eine Reihe von Handelsregeln, um ein profitables Handelssystem zu schaffen, neuronale Netze können die Handelsregeln für Sie aufbauen. Neuronale Netze können Ihnen helfen, Muster in Ihren Daten zu finden. Sie sind ein unverzichtbares Werkzeug für die Vorhersage und Prognose zukünftiger Werte. Wir machen unsere eigene neuronale Netzwerkforschung. Unsere neueste neuronale Netzwerk-Typ, Turboprop 2, ist wahrscheinlich das beste neuronale Netzwerk auf dem Planeten. Es ist sehr schnell. Die meisten neuronalen Netze trainieren in 5-20 Sekunden. Kein neuronales Netzwerk, das auf dem jetzt sehr alten Backprop-Paradigma basiert, kann unseren neuronalen Netzwerken nahe kommen. Warum ist die Geschwindigkeit wichtig Denn wenn du dich optimierst, kannst du Hunderte oder sogar Tausende von neuronalen Netzwerken trainieren, was mit dem alten Backpropagations-Neuronaletz-Algorithmus buchstäblich unmöglich wäre. Das Turboprop 2 neuronale Netzwerk ist sehr genau (vorausgesetzt, Sie haben relevante Eingaben natürlich), und es gibt Ihnen einen numerischen Beitragswert für jeden Eingang, so dass Sie intelligent entscheiden können unter den Eingängen. Unser genetischer Algorithmus-Optimierer hilft Ihnen auch bei der Entscheidung. Turboprop 2 hat auch Mechanismen, um zu verhindern, dass die Montage erfolgt. Sie brauchen nicht einen Test-Set plus eine Validierung oder Evaluierung gesetzt, um Überzuführung mit dem Turboprop 2 neuronalen Netzwerk zu verhindern. Turboprop 2 kann auch auf der Basis des steigenden Profits trainieren und Fehler reduzieren. Turboprop 2 hat noch keine Parameter, um das neuronale Netzwerk zu führen. Keine Notwendigkeit, ein neuronaler Netzwerk-Experte zu sein, der eine neuronale Netzwerkvorhersage einführt oder Prognose ist so einfach wie das Einfügen eines Indikators. Genetische Algorithmen Schneller Optimierung von Vorhersagen, Handelssystemen und technischen Indikatoren Die heutigen Märkte sind härter als je zuvor zu analysieren. NeuroShell Trader gibt Ihnen eine Kante mit drei verschiedenen genetischen Algorithmen basierte Optimierer zu Feinabstimmung IHRE Trading Ideen. Sie können Ihre Handelssysteme optimieren, um den Gewinn zu maximieren, den Drawdown zu minimieren oder aus den mehr als 30 anderen Zielen zu wählen. Geschwindigkeit ist wichtig, wenn Sie eine große Anzahl von Handelssystemen auswerten. Unsere genetischen Algorithmen, Evolution Strategy und Swarm Optimierung Techniken sind alle in der Lage, Feinabstimmung einer großen Anzahl von Trading-System-Variablen in weit weniger Zeit als herkömmliche Brute-Force-Optimierer (auch enthalten), die jede mögliche Kombination versuchen. Die genetischen algorithmbasierten Optimierer können die Zeiträume für Indikatoren finden und gleichzeitig festlegen, welche Regeln in der Handelsstrategie verwendet werden sollen. Der Trader kann auch nach optimalen Stop - und Limitpreisen für Ihre Handelssysteme suchen. Charts sind die Hauptkomponente von NeuroShell. Sie können viele Diagramme auf einmal öffnen, entweder neue oder diejenigen, die Sie zuvor gebaut und gespeichert haben. Wenn Sie ein neues Diagramm erstellen, geben Sie ihre Periodizität an, mit der Sie die Daten sehen und verarbeiten möchten, sowie wie weit zurück in die Zeit, in der Sie die Daten laden möchten. Als nächstes geben Sie die zugehörigen Instrumente an, deren historische Daten in das Diagramm geladen werden sollen. Sie sind die Zielinstrumente, für die Sie Trading-Signale erstellen möchten. Mehrere Instrumente in der Tabelle zeigen sich in ihrer eigenen Kartenseite. Zum Beispiel können wir sagen, dass Sie IBM, DELL, HPQ und AAPL als Zielinstrumente laden. (Sie müssen nicht Aktien sein, die sie sind können, FOREX Paare, Rohstoffe, E-Minis, Optionen, etc.). Beachten Sie, dass Sie verschiedene Modelle in einem Diagramm einfügen können. Sobald Sie ein Modell einfügen, gilt es automatisch für alle Kartenseiten. Chart B ased Schnelles Entwickeln und Testen von Handelssystemen in einer Charting-Schnittstelle Upgrades zum NeuroShell Trader Power User und NeuroShell DayTrader Power User Versionen stehen zur Verfügung, die es der Software ermöglichen, die Optimierungsverarbeitung komplexer Finanzmodelle über Ihr lokales Netzwerk zu verteilen. Das Ergebnis ist eine signifikante Abnahme der Zeit, die es braucht, um Handelssysteme zu erstellen und zu aktualisieren, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Letrsquos sagen, Ihr lokales Netzwerk hat drei Computer angeschlossen, eine 12-Core-Maschine und zwei Quad-Core-Maschinen. Das sind insgesamt 20 Kerne, die alle gleichzeitig nach Ihrem optimalen Handelsmodell suchen können. Die schnelleren Computer werden einen höheren Anteil an der Last verarbeiten. Sie haben die Kontrolle darüber, welche der Computer im Netzwerk Sie teilnehmen möchten und an die Sie nicht teilnehmen möchten. Wählen Sie aus drei verschiedenen Netzwerkversionen von NeuroShell Trader je nach Leistung und Geschwindigkeit, die Sie benötigen: Network Distributed Optimization Noch schnellere Optimierung von großen komplexen Modellen mit verteilter Verarbeitung über mehrere Rechner Sobald das Diagramm mit den angeforderten Daten geladen ist, können Sie es definieren Oder mehr Modelle im Diagramm. Jedes Modell, das Sie in der Tabelle bauen, gilt automatisch für alle Instrumente im Diagramm. Ihr Modell kann für alle Diagrammseiten optimiert oder für jede Kartenseite individuell angepasst werden. Modelle können entweder Handelsstrategien oder Vorhersagen sein. Beachten Sie, dass Sie mehrere Modelle in einem Diagramm einfügen können. Sobald Sie ein Modell einfügen, gilt es automatisch für alle Kartenseiten. Sie können oder haben vielleicht keine Ahnung, wie die Indikatoren Sie gewählt haben Arbeit. Wenn Sie dies tun, haben Sie wahrscheinlich eine Vorstellung davon, wie sie verwendet werden, um Handelssignale zu generieren, Regeln wie Kauf, wenn die relative Stärke zwischen dem Bestand und dem DJUCR hoch ist und die Ausbreitung mit INTC niedrig ist. In diesem Fall möchten Sie, dass Ihr Modell Trading Strategies ist, auch wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Werte als hoch und niedrig betrachtet werden sollten. Der genetische Optimierer findet die Werte für Sie. Wenn Sie entweder keine Ahnung haben, wie die Indikatoren funktionieren, oder keine Anhaltspunkte für entsprechende Regeln für sie, werden Sie wahrscheinlich wollen, um eine Vorhersage mit einem neuronalen Netz für Ihr Modell (s) zu bauen, weil neuronale Netze ihre eigenen Regeln finden. Technische Analyse Indikatoren Über 800 Indikatoren Trading Strategy Wizard Prediction Wizard Der Trading Strategy Wizard ist ein schneller Mechanismus für die Eingabe von Handelsregeln, ohne dass man unordentliche Formeln eingeben oder in einer algorithmischen Programmiersprache schreiben muss. Der Zauberer ist alles Punkt und klicken. Sie listen einfach die Regeln für lange Einreise, lange Ausfahrt, kurze Einreise und kurze Ausfahrt (Abdeckung). Jede dieser Regeln ist in der Tat ein Indikator Sie bauen genau wie jeder andere Indikator - mit dem Indicator Wizard. Sie können auch Indikatoren für Stop und Limit Preis Ebenen, einschließlich Schleppleisten. Wenn Sie Ihre Handelsstrategien optimieren möchten, wird der genetische Optimierer diese Dinge für Sie tun: Finden Sie, welche der Regeln, die Sie aufgeführt haben, in Kombination verwendet werden. Finden Sie heraus, welche Parameter der Indikatoren in Ihren Regeln gesetzt werden sollen Die oben zur gleichen Zeit (wir nennen diese volle Optimierung) Auch Ihre Haltestellen und Grenzen können optimiert werden. Wenn die Handelsstrategie abgeschlossen ist, zeigt es Ihnen historische Kauf - und Verkaufssignale. Da neue Daten dem Diagramm hinzugefügt werden, werden diese, die Signale kaufen und verkaufen, weiterhin mit jeder neuen Leiste erscheinen. Sie können eine Vielzahl von Indikatoren einfügen, um zu zeigen, wie Ihr Gewinn wächst. Vorhersagen sind neuronale Netze, die mit dem Vorhersage-Assistenten gemacht wurden. Das ist, was unsere Standard-Neuronale Netze tun, sie machen Vorhersagen über den zukünftigen Wert eines Datenstroms, in der Regel einen Preis oder Preisänderung, aber jeder Datenstrom kann vorhergesagt werden. Hier ist grundsätzlich alles, was Sie tun müssen, um ein Vorhersagemodell zu machen: Wählen Sie einige Eingaben - Datenströme, in der Regel Indikatoren, die Sie glauben, sind führende Indikatoren des Marktes Entscheiden Sie, was Sie vorhersagen möchten, in der Regel ändern oder prozentuale Veränderung der offenen oder schließen Entscheiden Sie, wieviel historische Daten verwendet werden, um das neuronale Netz zu trainieren Entscheiden Sie, wieviel historische Daten Sie verwenden möchten, um zu testen, wie gut das neuronale Netz gelernt hat Wenn Sie Ihre Vorhersage optimieren möchten, wird der genetische Optimierer diese Dinge für Sie tun: Finden Sie Welche Eingaben, die Sie aufgeführt haben, sollten in Kombination verwendet werden, welche Indikatorparameterwerte gesetzt werden sollen, um beide der beiden gleichzeitig auszuführen. Finden Sie neuronale Netzschwellen für den Handel Wenn die Vorhersage abgeschlossen ist, zeigt sie Ihnen historische Kauf - und Verkaufssignale. Wenn neue Daten in die Zukunft gelangen, werden diese, die Signale kaufen und verkaufen, weiterhin mit jeder neuen Bar erscheinen. Sie können eine Vielzahl von Indikatoren einfügen, um zu zeigen, wie Ihr Gewinn wächst. Manchmal, wenn Sie traditionelle Handelssysteme, neuronale Netzwerkmodelle oder optimierte Modelle jeglicher Art aufbauen, ist es möglich, ein Modell so gut zu machen, dass es nicht mit zukünftigen Marktbedingungen übereinstimmt. Das heißt Überfüllung. NeuroShell können Sie einige Daten außerhalb des Systemaufbauprozesses (sogenannte Out-of-Sample-Daten) halten. Daher enthält NeuroShell auch Einrichtungen, die automatisch mit out-of-sample Daten für Sie Backtest, so können Sie Vertrauen gewinnen, dass Ihr Modell wird in Zukunft halten. Unser Optimierer funktioniert auch in einem Modus, den wir Papierhandel nennen. In diesem Modus hält der Optimierer das Handelssystem, das in einer Zeitspanne nach dem Optimierungszeitraum besser arbeitet, als das optimale (Peak-) Modell. Paper Trading automatisch gibt Ihnen ein Trading-System, das weniger wahrscheinlich ist overfit, und eher zu arbeiten gut in die Zukunft. Out-of-Sample Backtesting Bestimmen Sie, ob Ihr Handelssystem im zukünftigen Handel hält, bevor Sie echtes Geld riskieren. Trader Power User und Trader Professional ermöglichen es Ihnen, Ende der Tageskarten mit täglichen, wöchentlichen und monatlichen Charts zu erstellen. DayTrader Power User und DayTrader Professional arbeiten mit beiden Tag-, Wochen - und Monats-Charts und Intra-Day-Charts mit Stunden-, Minuten-, Sekunden-, Volume - und Range-Bars. Ende des Tages und Intra Day Charts NeuroShell lässt Sie fast jede Bedingung, nicht nur Trading Signale und definieren eine Warnung, damit Sie wissen, wann diese Bedingung gerade aufgetreten ist. Visuelle und gesunde Benachrichtigung über wichtige Ereignisse Sobald Sie ein Modell entwickelt haben, mit dem Sie zufrieden sind, können Sie angeben, dass Trades an Ihr Brokerrsquos-Konto zur Ausführung gesendet werden, wobei der Fillpreis an NeuroShell zurückgegeben wird. Die Trades können automatisch geschickt werden, oder nur, nachdem Sie sie genehmigt haben. Als Alternative wird NeuroShell per E-Mail Ihre Trades an E-Mail-Adressen Ihrer Wahl. Derzeit hat NeuroShell Trader interaktive Broker, FXCM und TradeStation integriert und andere Broker sind bei ZagTrader erhältlich. Direkte Verbindungen zu mehr Brokern werden entwickelt. Integrierte Trading Senden Sie Trades automatisch an Ihre Lieblingsvermittlung, während Sie auf dem Golfplatz auftauchen. Ihre Charts können mehrere Zeitrahmen in Datenströmen, Indikatoren, Prognosen und Handelsstrategien sowie andere Instrumentendaten mischen und zusammenpassen. Der NeuroShell Trader Power User mischt täglich, wöchentlich und monatlich Zeitrahmen, während der NeuroShell DayTrader Power User auch mehrere Intraday-Zeitrahmen beinhalten kann. Zum Beispiel können Sie mit dem Trader Power User täglich und wöchentliche Bars im selben Handelssystem kombinieren. Die DayTrader Power User Version kann ein einzelnes Handelssystem mit Minuten-, Stunden - und Bereichsleisten erstellen. Denken Sie an die Möglichkeiten. Mehrere Zeitrahmenanalyse Kombinieren Sie verschiedene Zeiträume von Daten, Indikatoren, Vorhersagen und Handelsstrategien in ein Diagramm oder eine Analyse Sie können aus über fünfzehn verschiedenen Dimensionierungsmethoden auswählen. Wenn Sie donrsquot wissen, wie viele Aktien, Verträge oder Einheiten mit jedem Handel zu kaufen, lassen Sie die Optimierer entscheiden, die profitabelste Methode Advanced Money Management Control das Geld für jeden Handel zugewiesen Fixed Size Fixed Dollar Prozent des Kontos Fixed Leverage Fixed Fractional Kelly Formel Optimal F Secure f Profitrisiko Volatilität Risiko Feste Ratio Margin Drawdown Sizing Fixed Dollar Betrag pro Einheit Fixed Dollar Fixed Dollar Risk Pyramiding und Skalierungsoptionen fügen die Möglichkeit hinzu, entweder Trades mit mehr als einer Bestellung einzugeben oder zu verlassen. Wenn Sie unsicher sind, welche der Pyramiden - oder Positionsgrößenmethoden verwendet werden, kann der Traderrsquos-Optimierer Ihren Entscheidungsprozess unterstützen. Pyramiding and Position Scaling Enter or exit trades with multiple orders If you want to evaluate your modelrsquos performance on a Trading Strategy that is re-optimized regularly on newer data, and then applied to out-of-sample data, you can use the Walk Forward Optimization feature. For example, you can backtest reoptimizing a Trading Strategy every week for the past 10 weeks. After each reoptimization, the Trading Strategy is applied to data for the following week. The NeuroShell Trader Power User will perform 11 total optimizations in this case, each shifted by one week. Ten of those optimizations will show the ldquoactualrdquo trading results had you traded the reoptimized model for the week following the optimization period. The final optimization is optimized up to the very last date so you can go forward into the future trading a model that has been optimized on the very latest data in the same manner as the prior 10 simulated optimizations. This feature can also be applied to intraday bars if you own the NeuroShell DayTrader Power User version. Walk Forward Optimization Evaluate performance on systems that re-optimized regularly on newer data, and then applied to out-of-sample data The Power User versions include a ldquobatchrdquo mode of reoptimizing and backtesting models yoursquove created previously. Simply save the model as a chart template. Save templates for ALL of the models you wish to incorporate in this batch process. To begin the batch process, simply select all of the templates you wish to include in the batch on the first page of the Trading Strategy wizard. Yoursquoll have the option to modify the dates, costs, and optimization parameters that you wish to use during optimization of all of the templates. You DO NOT have to rebuild each model. After the models are backtested and you have analyzed the results, you can check the templates you wish to see displayed in a chart. Batch Processing Optimize and back test multiple trading strategy templates on multiple instruments in one continuous process NeuroShell Trader allows you to distribute optimization processing across multiple computer cores and multiple hyper threads on a single computer. As an example, if you have an Intel Core i7 processor, which has 4 processing cores each with the ability to process two simultaneous hyper threads, the NeuroShell Trader optimization processing could be spread out to 8 different threads. Theoretically, you could realize up to an 8x speed increase in optimization on a Core i7 computer, however due to the overhead of controlling, setup, and communication with each distributed thread, the speed increase may approach, but will never reach 8x. (You also have options to limit the number of coreshyperthreads utilized during optimization if you want to use other programs during optimization without any processor sharing.) For even faster optimization, see Network Distributed Optimization described below. Multicore Distributed Optimization Lightning fast optimization of complex models with distributed processing across multiple cores of a single computer COMBINE RULES AND NEURAL NETS - You can build hybrid trading systems that involve neural network predictions as well as standard rules. HYBRID MODELS - Since everything in NeuroShell is a data stream, there are many ways to build hybrid models by feeding the results of one wizard into another wizard. Indicators can go into other indicators, predictions and trading rules can go into indicators, trading signals can go into other trading rules, etc. etc. PANEL OF EXPERTS - You can build a panel of experts - a strategy that consults several other strategies or neural networks to see what the majority predicts. PAIRS TRADING - You can build pairs trading models and even optimize them. PORTFOLIO MODELS - You can build portfolio models, where the model looks at a basket of stocks and takes a position in one or more of them based upon their relative position in the basket (relative position can be based upon one or more indicators or neural nets.) These portfolio models can be hedged to be market neutral, so that at a given time there are an equal number of long and short positions. CROSS MARKET OPTIMIZATION - You can optimize each instrument in the chart individually, or do one general optimization that results in the same model for all instruments in the chart INTRADAY MODELS - You can build intraday models with the NeuroShell DayTrader Professional to make decisions about direction of the market at specified times of the day. DATA EXPORTING - You can export data, indicators, signals, equity curves, etc. from NeuroShell into text files for processing in Excel, statistical programs, or other trading systems. DATA IMPORTING - You can load text files of indicators or signals from other programs into NeuroShell in many cases. CUSTOM INDICATOR API - Sometimes you may have in mind indicators that are too complex even for our Indicator Wizard to construct. In that case, you can program your own in standard languages like C, Power Basic, and other languages capable of creating dynamic link libraries. CUSTOM BROKERAGE API - If you dont want to use our connected brokers and have another broker youd rather send trades to automatically, you or your programmers may be able to use our programmable Trade Pump to program your own custom brokerage interface. CUSTOM DATA FEED API - We also have a programmable interface called the Data Pump which may allow you or your programmer to build a custom data interface to an intraday data provider not already supported by NeuroShell. Use YOUR rules, indicators, and formulas to analyze todayrsquos volatile markets, without writing any code. Instead, use our point and click ldquowizardsrdquo for indicators, predictions, and trading systems. For example, create multiple variations of the same indicator, such as 9 and 13 period moving averages, in one pass through the indicator wizard. The indicator wizard allows you to build complex indicators by combining a number of the 800 included indicators. You can save these ldquocustomrdquo indicators for use in other trading systems. The prediction and trading strategy wizards also allow entire systems to be combined, so you can build ldquoensemblerdquo systems with more power to find profitable trades. Save your favorites as templates for later use. Point and Click Easily create complex neural networks, trading systems and indicators with no programming necessary. Ward Systems Group, Inc. quotLet your systems learn the wisdom of age and experiencequot trade When the 800 standard indicators are not enough, you can easily build some pretty complex indicators without programming or using a special language simply by combining NeuroShell Traders built in indicators. The Indicator Wizard uses point and click to construct new combinations of market indicators, rules, and math functions so that you never have to worry about a missing comma or unmatched parens. Save the indicators you build as custom indicators for later use with the ability to change parameter names, defaults, display order and even visibility. Create and save custom indicators Custom Indicator API Sometimes you may have in mind indicators that are too complex even for our Indicator Wizard to construct. In that case, you can program your own in standard languages like C, Power Basic, and other languages capable of creating dynamic link libraries. 3rd Party Add-ons Take your trading to another level when you purchase add-ons that let you apply everything from moon cycles and advanced neural network architectures to John Ehlerrsquos MESA9 frequency and phase analysis. The resultant speed increase is dependent on the speed of the processors and clock speed on all computers as well as the overhead of controlling, setup, and communication with each distributed thread. It is recommended that network optimization only be used on larger trading models that have a larger number of parameters and which take more than a minute or two to optimize on a single computer. Smaller trading models can optimize more slowly across a network due to the control, setup and communications overhead and might not utilize all the available processing cores if more cores are available than needed for genetic optimization of smaller models. In order to purchase any of the network versions of NeuroShell Trader, you must already own either the NeuroShell Traderreg Power User or NeuroShell DayTraderreg Power User for the server computer. Home Network - Can distribute optimization processing to up to 3 computers on your network (and even to multiple coresthreads on each of those computers). The three computers include the server computer where you are running NeuroShell Trader and two additional computers that act as clients to the server computer. Office Network - Can distribute optimization processing across 10 different computers and to the multiple coresthreads on each of those computers. Corporate Network - Ramps up the power to a max of 25 computers.
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